Análise Técnica: Indicadores e Osciladores Os indicadores são cálculos baseados no preço e no volume de um título que mede fatores como fluxo de dinheiro, tendências, volatilidade e momento. Os indicadores são usados como uma medida secundária aos movimentos reais de preços e adicionam informações adicionais à análise de títulos. Os indicadores são usados de duas maneiras principais: confirmar o movimento dos preços e a qualidade dos padrões gráficos, e formar sinais de compra e venda. Existem dois tipos principais de indicadores: líder e atrasado. Um indicador antecedente precede os movimentos de preços, dando-lhes uma qualidade preditiva, enquanto um indicador de atraso é uma ferramenta de confirmação porque segue o movimento de preços. Acredita-se que um indicador líder seja o mais forte durante períodos de faixas de negociação laterais ou sem tendência, enquanto os indicadores de atraso ainda são úteis durante os períodos de tendência. Existem também dois tipos de construções de indicadores: aquelas que se enquadram em um intervalo limitado e aquelas que não o fazem. Os que estão vinculados dentro de um intervalo são chamados de osciladores - esses são os tipos mais comuns de indicadores. Os indicadores do oscilador têm um intervalo, por exemplo, entre zero e 100, e períodos de sinal em que a segurança está sobrecomprada (próximo de 100) ou sobrevendido (próximo de zero). Os indicadores não limitados ainda formam sinais de compra e venda, além de exibirem força ou fraqueza, mas variam na maneira como fazem isso. As duas principais maneiras pelas quais os indicadores são usados para formar sinais de compra e venda na análise técnica são através de cruzamentos e divergências. Os crossovers são os mais populares e são refletidos quando o preço se move através da média móvel, ou quando duas médias móveis diferentes se cruzam. A segunda maneira que os indicadores são usados é através da divergência, que acontece quando a direção da tendência de preço e a direção da tendência do indicador estão se movendo na direção oposta. Isso sinaliza para os usuários do indicador que a direção da tendência de preço está enfraquecendo. Os indicadores usados na análise técnica fornecem uma fonte extremamente útil de informações adicionais. Estes indicadores ajudam a identificar momentum, tendências, volatilidade e vários outros aspectos em uma segurança para auxiliar na análise técnica de tendências. É importante notar que, embora alguns traders usem um único indicador apenas para os sinais de compra e venda, eles são mais bem utilizados em conjunto com o movimento de preços, padrões gráficos e outros indicadores. Linha de Acumulação / Distribuição A linha de acumulação / distribuição é um dos indicadores de volume mais populares que mede o fluxo de dinheiro em um título. Esse indicador tenta medir a proporção entre compra e venda comparando o movimento de preço de um período com o volume desse período. Acc / Dist ((Close - Baixo) - (Alto - Fechado)) / (Alto - Baixo) Períodos Volume Este é um indicador não limitado que simplesmente mantém uma soma corrente durante o período da segurança. Os comerciantes procuram tendências neste indicador para obter informações sobre a quantidade de compras em comparação com a venda de um título. Se um título tiver uma linha de acumulação / distribuição que está tendendo para cima, é sinal de que há mais compras do que vendas. Índice direcional médio O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência usado para medir a intensidade de uma tendência atual. O indicador raramente é usado para identificar a direção da tendência atual, mas pode identificar o momentum por trás das tendências. O ADX é uma combinação de duas medidas de movimentação de preços: o indicador direcional positivo (DI) e o indicador direcional negativo (-DI). O ADX mede a força de uma tendência, mas não a direção. O DI mede a força da tendência ascendente, enquanto o DI mede a força da tendência de queda. Essas duas medidas também são plotadas junto com a linha ADX. Medido em uma escala entre zero e 100, leituras abaixo de 20 sinalizam uma tendência fraca, enquanto leituras acima de 40 sinalizam uma forte tendência. Aroon O indicador Aroon é um indicador técnico relativamente novo que foi criado em 1995. O Aroon é um indicador de tendência usado para medir se uma segurança está em tendência de alta ou tendência de baixa e a magnitude dessa tendência. O indicador também é usado para prever quando uma nova tendência está começando. O indicador é composto por duas linhas, uma linha Aroon up (linha azul) e uma linha Aroon down (linha pontilhada vermelha). A linha Aroon up mede a quantidade de tempo que tem sido desde o preço mais alto durante o período de tempo. A linha Aroon down, por outro lado, mede a quantidade de tempo desde o menor preço durante o período de tempo. O número de períodos usados no cálculo depende do período de tempo que o usuário deseja analisar. Oscilador Aroon Uma expansão do Aroon é o oscilador Aroon. que simplesmente representa a diferença entre as linhas Aroon up e down, subtraindo as duas linhas. Esta linha é então traçada entre um intervalo de -100 e 100. A linha central a zero no oscilador é considerada uma linha de sinal principal que determina a tendência. Quanto mais alto o valor do oscilador do ponto da linha central, maior a força para cima na segurança, quanto menor o valor dos osciladores da linha central, mais pressão descendente. Uma inversão de tendência é sinalizada quando o oscilador atravessa a linha central. Por exemplo, quando o oscilador passa de positivo para negativo, uma tendência de queda é confirmada. A divergência também é usada no oscilador para prever reversões de tendência. Um aviso de reversão é formado quando o oscilador e a tendência de preço estão se movendo em uma direção oposta. As linhas Aroon e os osciladores Aroon são conceitos bastante simples de entender, mas geram informações poderosas sobre tendências. Este é outro grande indicador para adicionar a qualquer arsenal de traders técnicos. Convergência Média Móvel A divergência de convergência da média móvel (MACD) é um dos indicadores mais conhecidos e utilizados na análise técnica. Este indicador é composto por duas médias móveis exponenciais, que ajudam a medir o momento na segurança. O MACD é simplesmente a diferença entre essas duas médias móveis plotadas em relação a uma linha central. A linha central é o ponto no qual as duas médias móveis são iguais. Juntamente com o MACD e a linha central, uma média móvel exponencial do próprio MACD é plotada no gráfico. A ideia por trás deste indicador de momentum é medir o momentum de curto prazo comparado com o momentum de longo prazo para ajudar a sinalizar a direção atual do momentum. Média móvel de curto prazo do MACD - média móvel de longo prazo Quando o MACD é positivo, sinaliza que a média móvel de prazo mais curto está acima da média móvel de longo prazo e sugere um impulso ascendente. O oposto é verdadeiro quando o MACD é negativo - isso sinaliza que o prazo mais curto está abaixo do maior e sugere um momento de baixa. Quando a linha MACD cruza a linha central, sinaliza um cruzamento nas médias móveis. Os valores médios móveis mais comuns usados no cálculo são as médias móveis exponenciais de 26 e 12 dias. A linha de sinal é comumente criada usando uma média móvel exponencial de nove dias dos valores MACD. Esses valores podem ser ajustados para atender às necessidades do técnico e da segurança. Para títulos mais voláteis, são utilizadas médias de curto prazo, enquanto títulos menos voláteis devem ter médias mais longas. Outro aspecto do indicador MACD que é freqüentemente encontrado em gráficos é o histograma MACD. O histograma é plotado na linha central e representado por barras. Cada barra é a diferença entre o MACD e a linha de sinal ou, na maioria dos casos, a média móvel exponencial de nove dias. Quanto mais altas as barras estiverem em qualquer direção, mais dinâmica haverá atrás da direção na qual as barras apontam. (Para mais informações, veja Divergência de Convergência Média Móvel - Parte 1 e Parte 2. e Negociação da Divergência MACD.) Como você pode ver na Figura 2, um dos sinais de compra mais comuns é gerado quando o MACD cruza acima da linha de sinal. (linha pontilhada azul), enquanto sinais de venda geralmente ocorrem quando o MACD cruza abaixo do sinal. Índice de Força Relativa O índice de força relativa (RSI) é outro dos indicadores de momento mais utilizados e bem conhecidos na análise técnica. O RSI ajuda a sinalizar condições de sobrecompra e sobrevenda em uma segurança. O indicador é plotado em um intervalo entre zero e 100. Uma leitura acima de 70 é usada para sugerir que um título está sobrecomprado, enquanto uma leitura abaixo de 30 é usada para sugerir que ele está sobrevendido. Este indicador ajuda os negociadores a identificar se o preço de uma garantia foi exageradamente empurrado para os níveis atuais e se uma reversão pode estar a caminho. O cálculo padrão para o RSI utiliza 14 dias de negociação como base, que podem ser ajustados para atender às necessidades do usuário. Se o período de negociação for ajustado para usar menos dias, o RSI será mais volátil e será usado para negócios de curto prazo. (Para ler mais, veja Ímpeto e o Índice de Força Relativa. Índice de força relativa e seus pontos de falha e conhecer os osciladores - Parte 1 e Parte 2.) Volume em balanço O indicador de volume em equilíbrio (OBV) é um indicador técnico conhecido que reflete movimentos em volume. É também um dos indicadores de volume mais simples de calcular e entender. O OBV é calculado tomando o volume total para o período de negociação e atribuindo-lhe um valor positivo ou negativo, dependendo se o preço é para cima ou para baixo durante o período de negociação. Quando o preço está ativo durante o período de negociação, o volume recebe um valor positivo, enquanto um valor negativo é atribuído quando o preço está em baixa no período. O volume total positivo ou negativo do período é então adicionado a um total acumulado desde o início da medida. É importante focar na tendência no OBV - isso é mais importante do que o valor real da medida OBV. Essa medida expande a medida de volume básico combinando volume e movimento de preço. (Para mais informações, consulte Introdução ao volume em balanço.) Oscilador estocástico O oscilador estocástico é um dos indicadores de momento mais reconhecidos na análise técnica. A ideia por trás desse indicador é que, em uma tendência de alta, o preço deve estar próximo aos altos da faixa de negociação, sinalizando um impulso ascendente na segurança. Nas tendências de baixa, o preço deve fechar perto dos baixos da faixa de negociação, sinalizando um momento de baixa. O oscilador estocástico é plotado dentro de um intervalo de zero e 100 e sinaliza condições de sobrecompra acima de 80 e condições de sobrevenda abaixo de 20. O oscilador estocástico contém duas linhas. A primeira linha é o K, que é essencialmente a medida bruta usada para formular a ideia de momento por trás do oscilador. A segunda linha é o D, que é simplesmente uma média móvel do K. A linha D é considerada a mais importante das duas linhas, já que é vista como produzindo melhores sinais. O oscilador estocástico geralmente usa os últimos 14 períodos de negociação em seu cálculo, mas pode ser ajustado para atender às necessidades do usuário. (Para ler mais, confira Conhecendo os osciladores - Parte 3.) Tutorial de Forex: Análise técnica e indicadores técnicos Um dos princípios subjacentes da análise técnica é que a ação do preço histórico prevê a ação futura do preço. Como o forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados para avaliar a atividade futura de preços, aumentando assim a significância estatística da previsão. Isso torna o mercado perfeito para traders que usam ferramentas técnicas, como tendências, gráficos e indicadores. (Para saber mais, consulte Introdução à análise técnica e gráficos para obter melhores retornos.) É importante observar que, em geral, a interpretação da análise técnica permanece a mesma, independentemente do ativo que está sendo monitorado. Há literalmente centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial vamos apenas tocar no básico de porque a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado forex. Como as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, nos concentraremos nos aspectos mais específicos da análise técnica. Discontos técnicos da análise tudo especialmente na inconsistência mínima da taxa de Forex Há muitos jogadores grandes no mercado cambial, tais como fundos hedge e grandes bancos, que todos têm avançados sistemas de computador para monitorar constantemente quaisquer inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Dados esses programas, é raro ver qualquer inconsistência maior durar mais do que uma questão de segundos. Muitos traders recorrem à análise técnica de forex porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram considerados na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro trocando de mãos todos os dias, a tendência e o fluxo de capital é o que se torna importante, em vez de tentar identificar uma taxa incorreta. Tendência ou Alcance Um dos maiores objetivos dos negociadores técnicos no mercado de câmbio é determinar se um determinado par tenderá a uma determinada direção, ou se ele viajará para o lado e permanecerá limitado ao limite. O método mais comum para determinar essas características é desenhar linhas de tendência que conectam níveis históricos que impediram que uma taxa fosse maior ou menor. Esses níveis de suporte e resistência são usados por traders técnicos para determinar se a tendência dada, ou a falta de tendência, continuará. Geralmente, os principais pares de moedas - como o EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF e GBP / USD - mostraram as maiores características de tendência, enquanto os pares de moedas que historicamente mostraram uma maior probabilidade de se tornarem vinculados ao intervalo. foram os cruzamentos cambiais (pares que não envolvem o dólar americano). Os dois gráficos abaixo mostram a forte tendência do USD / JPY em contraste com a natureza limitada do EUR / CHF. É importante que todos os traders estejam cientes das características de tendência e intervalo, porque eles não afetarão apenas os pares negociados, mas também que tipo de estratégia deve ser usada. (Para saber mais sobre este assunto, consulte Tendência de Negociação ou Intervalo) Gráfico criado por E-Signal. Indicators and oscillators Indicadores técnicos de Forex previsão movimentos de moeda Definição Um indicador técnico do mercado forex é uma seqüência de pontos estatísticos que são usados para prever moeda movimentos. A seguir, uma lista dos indicadores mais conhecidos. A partir deles, você pode aprender a construir um indicador técnico próprio e adaptar-se a ele. Índice de Força Relativa Média Móvel Divergência de Convergência (MACD) Números de Teoria do Oscilador Estágios Formações do Gráfico de Ondas Tendências Índice de Força Relativa: Este indicador FX popular mede a taxa de movimentos para cima e para baixo e regulariza cálculos para que o índice seja calculado em uma faixa de 0-100 . Um RSI de 70 ou mais indicará que o instrumento foi sobrecomprado. Se o seu 30 ou até menos do que isso, é um sinal de que o instrumento está sobrevendido. Oscilador Estocástico: Oscilador Estocástico é usado para mostrar instrumentos oversold ou overbought em uma escala de 0 a 100. Este indicador baseia suas observações de que em uma tendência de alta os preços no fechamento por períodos fixos tendem a convergir na seção mais alta da faixa. Por outro lado, quando os preços caem em uma tendência de baixa, os preços no fechamento convergem na seção mais baixa da faixa. Duas linhas são produzidas por cálculos estocásticos - K e D. Eles são usados para exibir seções oversold ou overbought em um gráfico. O desvio entre essas linhas e a ação do preço do instrumento fornece um sinal de negociação autêntico. Divergência de Convergência Média Móvel: O MACD consiste em traçar duas linhas de momento. Essa linha é a disparidade entre dois EMAs - médias móveis exponenciais - e a linha de disparo que é uma EMA da diferença. Se o gatilho e as linhas MACD cruzarem, é um sinal de que uma mudança de tendência é provável. Teoria dos números: Números de Fibonacci: Os números nesta sequência - 1,1,2,3,5,8,13,21,34 são criados pela adição dos 2 números iniciais para obter o terceiro número. A proporção de um número para o próximo número maior é 62. Esse é um número de Fibonacci bem conhecido que significa retração. 38, o inverso de 62, também é utilizado como um número de retração. Números Gann: Um negociante de ações na década de 1950, a WD Gann fez uma fortuna de mais de 50 milhões nos mercados de commodities e ações. Para isso, usou métodos que ele mesmo desenvolveu para negociar instrumentos baseados na associação entre o movimento de preços e o tempo. Os métodos Ganns não podem ser explicados facilmente. No entanto, basicamente ele usou ângulos em gráficos para descobrir áreas de resistência e suporte e prever mudanças de tendência no futuro. Teoria das ondas de Elliott: A teoria de Elliott é um método de análise de mercado baseado em padrões de ondas recorrentes, assim como na sequência de Fibonacci. Um padrão Elliott perfeito exibe um movimento para frente de cinco ondas que é seguido por um movimento para trás de três ondas. As lacunas são os espaços que permanecem no gráfico de barras. Eles indicam os lugares onde nenhuma negociação foi realizada. Tendências referem-se a direções de preço. Upmoving picos junto com vales indicam tendências de alta. Picos que caem junto com vales mostram uma tendência de baixa. Eles determinam o gradiente da tendência atual. Uma quebra em uma linha de tendência normalmente indica uma inversão na tendência. Picos e calhas descrevem a faixa de negociação. Médias Móveis: Estas médias são utilizadas para suavizar as informações de preços, de modo a confirmar as tendências, bem como os níveis de resistência e suporte. Essas médias também são úteis para decidir uma estratégia de negociação específica em futuros ou uma tendência de mercado para cima e para baixo.
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